PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKRX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKRX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

FIKRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKRX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKRX и JSOSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		-0.31%6.75%4.97%6.09%-6.17%-1.39%5.26%6.14%1.01%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIKRX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%.

FIKRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.25%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FIKRX:
FIKRX с FJRLXFIKRX с VTBNXFIKRX с FSKAXFIKRX с FSPGXFIKRX с FCNVXFIKRX с FNILXFIKRX с FNSOX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с USDX

Сравнение комиссий FIKRX и JSOSX

FIKRX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z

Доходность на риск

FIKRX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKRX
Ранг доходности на риск FIKRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKRX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKRX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKRXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

5.17

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

10.21

-7.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

3.93

-2.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

13.42

-10.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

90.13

-78.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKRX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKRX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKRX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKRXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

5.17

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

4.01

-3.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.98

-0.89

Корреляция

Корреляция между FIKRX и JSOSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKRX и JSOSX

Дивидендная доходность FIKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKRX
Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z		3.74%3.98%3.41%2.22%1.31%1.33%2.48%2.53%0.64%0.00%0.00%0.00%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FIKRX и JSOSX

Максимальная просадка FIKRX за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKRX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKRXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-6.40%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.26%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.64%

-0.98%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.17%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.47%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.04%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKRX и JSOSX

Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z (FIKRX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FIKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKRXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.35%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.51%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

0.68%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

0.78%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.29%

+1.37%