Сравнение FIKDX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKDX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKDX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKDX Kempner Multi-Cap Deep Value Fund | 0.00% | 3.87% | 17.04% | 14.84% | -8.65% | 24.98% | -0.23% | 23.21% | -8.20% | 12.86% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FIKDX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.49% соответственно.
FIKDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.02%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKDX и RIDAX
FIKDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FIKDX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FIKDX
RIDAX
Сравнение FIKDX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKDX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.56 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.15 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.85 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 8.56 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKDX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.56 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FIKDX и RIDAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKDX и RIDAX
Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKDX Kempner Multi-Cap Deep Value Fund | 32.65% | 33.30% | 8.25% | 5.16% | 9.50% | 9.02% | 6.63% | 5.16% | 3.23% | 6.83% | 2.06% | 10.01% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FIKDX и RIDAX
Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKDX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -42.37% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -8.25% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -16.28% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -26.22% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.54% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -4.42% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.78% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKDX и RIDAX
Текущая волатильность для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) составляет 0.00%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FIKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKDX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.31% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 5.61% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 9.54% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 9.48% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 10.68% | +8.24% |