Сравнение FIKDX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Al Frank Fund (VALAX).
FIKDX управляется Kempner. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKDX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKDX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKDX Kempner Multi-Cap Deep Value Fund | 0.00% | 3.87% | 17.04% | 14.84% | -8.65% | 24.98% | -0.23% | 23.21% | -8.20% | 12.86% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FIKDX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.38% соответственно.
FIKDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.02%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKDX и VALAX
FIKDX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
FIKDX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
FIKDX
VALAX
Сравнение FIKDX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKDX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.63 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.23 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.13 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.00 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.63 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIKDX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKDX и VALAX
Дивидендная доходность FIKDX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.65%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKDX Kempner Multi-Cap Deep Value Fund | 32.65% | 33.30% | 8.25% | 5.16% | 9.50% | 9.02% | 6.63% | 5.16% | 3.23% | 6.83% | 2.06% | 10.01% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок FIKDX и VALAX
Максимальная просадка FIKDX за все время составила -57.61%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKDX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -61.26% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.03% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.81% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.78% | -38.22% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -8.56% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.83% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.08% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKDX и VALAX
Текущая волатильность для Kempner Multi-Cap Deep Value Fund (FIKDX) составляет 0.00%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FIKDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKDX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.61% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 10.48% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.57% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.70% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.29% | -0.37% |