PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с SBFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и SBFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.51%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.05%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у SBFAX с доходностью -6.51%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

SBFAX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-3.79%
3 года*
11.91%
5 лет*
2.95%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с FFSIXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с FSPCX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с HSFNXSBFAX с FLCSBFAX с ICFSXSBFAX с RMBKXSBFAX с BTOSBFAX с FSRBXSBFAX с RYFIX

Сравнение комиссий FIKBX и SBFAX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

SBFAX
1919 Financial Services Fund
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Доходность на риск

FIKBX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXSBFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

-0.22

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.18

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.26

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

-0.68

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

-0.22

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между FIKBX и SBFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и SBFAX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности SBFAX в 15.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.52%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и SBFAX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и SBFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-49.33%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-11.95%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-33.94%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-9.34%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.53%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.57%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и SBFAX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.12%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.04%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

18.20%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

19.43%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

22.85%

+3.30%