PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKBX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIKBX returned 9.47%/yr vs 1.62%/yr for SBFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIKBX charges 0.64%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%.

FIKBX

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.34%
1 год
7.90%
3 года*
21.02%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKBX и SBFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-3.33%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.05%

Correlation

The correlation between FIKBX and SBFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIKBX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с RPFGXFIKBX с FFSIXFIKBX с BTOFIKBX с FLCFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

FIKBX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.29

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.30

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.37

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-0.86

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.29

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.08

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и SBFAX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKBXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-49.33%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.03%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-16.41%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-33.94%

+9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.74%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-9.52%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.76%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и SBFAX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.59% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKBXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

10.18%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

14.24%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

19.34%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

22.82%

+3.11%

Сравнение комиссий FIKBX и SBFAX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и SBFAX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.36%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIKBX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKBX has higher volatility (3.59%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FIKBX dropped -45.95% vs SBFAX's -49.33%.

FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKBX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор