Сравнение FIJEX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FIJEX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 3.58% против 1.78% соответственно.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и TNSHX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
FIJEX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
FIJEX
TNSHX
Сравнение FIJEX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.83 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.29 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.67 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 13.23 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.83 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.99 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и TNSHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и TNSHX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и TNSHX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -5.99% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.13% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -5.99% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | -5.99% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.82% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.90% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.31% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и TNSHX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.23% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.99% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.22% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.80% | +1.40% |