PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJDX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJDX с FKRCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both Gold funds. Over the past 5 years, FIJDX returned 15.05%/yr vs 19.32%/yr for FKRCX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FIJDX charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности FIJDX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIJDX показывает доходность -10.74%, а FKRCX немного ниже – -11.18%.

FIJDX

1 день
-4.33%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-14.51%
1 год
40.06%
3 года*
36.46%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

FKRCX

1 день
-4.63%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-14.25%
1 год
61.63%
3 года*
47.42%
5 лет*
19.32%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJDX и FKRCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-10.74%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%27.00%35.74%4.09%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		-11.18%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-0.08%

Correlation

The correlation between FIJDX and FKRCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.95

The correlation between FIJDX and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FSAGXFKRCX с FDGFXFKRCX с VOO

Доходность на риск

FIJDX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJDX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJDXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.36

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.74

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

4.68

-1.69

FIJDX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJDX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FKRCX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJDX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJDX и FKRCX

Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJDXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-78.85%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.39%

-34.78%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.39%

-34.78%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-48.79%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.63%

-33.99%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-33.73%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

12.93%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJDX и FKRCX

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеют волатильность 18.10% и 17.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJDXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.10%

17.83%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

38.33%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

44.73%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.20%

34.45%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

33.16%

+1.54%

Сравнение комиссий FIJDX и FKRCX

FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJDX и FKRCX

Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности FKRCX в 12.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.74%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		12.10%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIJDX and FKRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIJDX has higher volatility (18.10%) compared to FKRCX (17.83%). In terms of maximum drawdown, FIJDX dropped -50.43% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJDX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор