PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIMX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIMX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FIIMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIMX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIMX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		4.95%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%23.72%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIIMX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

FIIMX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.57%
С начала года
4.95%
6 месяцев
9.27%
1 год
25.58%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.60%

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FXAIXFIIMX с FSMDXFIIMX с FMCSXFIIMX с VOOFIIMX с VNVYXFIIMX с MDPIXFIIMX с DSMFX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FIIMX и FTSIX

FIIMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Доходность на риск

FIIMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIMXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.91

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.41

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.42

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.73

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIMX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIMX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIMX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIMXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между FIIMX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIMX и FTSIX

Дивидендная доходность FIIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		6.55%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIMX и FTSIX

Максимальная просадка FIIMX за все время составила -53.22%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIMX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIMXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.22%

-42.12%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-13.29%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-27.57%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.50%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.80%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.29%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIMX и FTSIX

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FIIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIMXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.75%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.27%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

20.15%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

19.14%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

23.49%

-2.55%