PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIG с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIIG с BBCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIIG (First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FIIG is actively managed, while BBCB is passively managed. Over the past year, FIIG returned 4.68% vs 7.89% for BBCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIIG charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности FIIG и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIIG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BBCB с доходностью 2.94%.

FIIG

1 день
0.13%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.18%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.91%
1 год
7.89%
3 года*
6.08%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIIG и BBCB

2026 (YTD)202520242023
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF		-0.43%8.80%2.15%6.83%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.94%7.69%1.97%6.73%

Correlation

The correlation between FIIG and BBCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between FIIG and BBCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIIG:
FIIG с GABFFIIG с IGIBFIIG с MYCFFIIG с IBDRFIIG с QCLNFIIG с CIBRFIIG с BSCR
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

FIIG vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIG
Ранг доходности на риск FIIG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIG c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIGBBCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.62

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.64

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.69

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

9.52

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIG vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BBCB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIG и BBCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIGBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.62

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FIIG и BBCB

Максимальная просадка FIIG за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки BBCB в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIG и BBCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIIGBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-22.48%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.95%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.23%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-6.66%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.83%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIG и BBCB

First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF (FIIG) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FIIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIIGBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.40%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

3.98%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

4.93%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

7.25%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

7.49%

-1.59%

Сравнение комиссий FIIG и BBCB

FIIG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIG и BBCB

Дивидендная доходность FIIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BBCB в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.14%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%
FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF		4.96%4.76%4.45%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIIG and BBCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIIG has higher volatility (1.63%) compared to BBCB (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIIG dropped -5.50% vs BBCB's -22.48%.

On 1-year performance, BBCB leads with 7.89% vs 4.68% for FIIG. On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBCB has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBCB has performed better with a 7.89% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FIIG.

BBCB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 4.96% for FIIG.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for FIIG and 0.09% for BBCB.

BBCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIIG и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор