PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIIFX с FHMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIIFX с FHMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX).

FIIFX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 1993 г.. FHMFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIIFX и FHMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIIFX и FHMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		-0.79%7.62%3.20%5.66%-10.03%-1.61%7.58%9.72%0.19%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		-1.04%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FIIFX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FHMFX с доходностью -1.04%.

FIIFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.41%
3 года*
4.32%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.49%

FHMFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.11%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FIIFX:
FIIFX с MIFIXFIIFX с IDMIXFIIFX с ISHIXFIIFX с SMARXFIIFX с BEARXFIIFX с VICBXFIIFX с ISCAX
Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SCYBFHMFX с FSPSXFHMFX с LKFIXFHMFX с MIFIXFHMFX с FNILXFHMFX с FSELX

Сравнение комиссий FIIFX и FHMFX

FIIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FHMFX в 0.00%.

FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FIIFX vs. FHMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIIFX
Ранг доходности на риск FIIFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIIFX c FHMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) и Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIIFXFHMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.68

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

5.59

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIIFX vs. FHMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIIFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMFX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIIFX и FHMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIIFXFHMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.44

+0.63

Корреляция

Корреляция между FIIFX и FHMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIIFX и FHMFX

Дивидендная доходность FIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FHMFX в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIFX
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund		3.88%4.15%3.39%2.95%1.97%2.69%2.64%2.92%4.02%4.27%3.30%3.79%
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.40%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIIFX и FHMFX

Максимальная просадка FIIFX за все время составила -14.85%, что меньше максимальной просадки FHMFX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIFX и FHMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIIFXFHMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.85%

-22.95%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-3.32%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-22.95%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.72%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-6.43%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIIFX и FHMFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund (FIIFX) составляет 1.06%, в то время как у Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что FIIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIIFXFHMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.82%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.83%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

6.69%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

6.54%

-2.74%