Сравнение FIIAX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
FIIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FIIAX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIIAX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 4.90% | 7.21% | 16.96% | 14.68% | -15.04% | 24.94% | 18.34% | 23.32% | -15.21% | 20.32% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FIIAX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции FIIAX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.55% соответственно.
FIIAX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.71%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIIAX и TLVAX
FIIAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
FIIAX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
FIIAX
TLVAX
Сравнение FIIAX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIAX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.57 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.94 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.89 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 3.41 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.57 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FIIAX и TLVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIAX и TLVAX
Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 6.73% | 6.21% | 6.89% | 2.59% | 5.68% | 18.94% | 1.12% | 3.21% | 10.53% | 7.60% | 8.69% | 4.74% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок FIIAX и TLVAX
Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIIAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -55.23% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.09% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -20.69% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -37.34% | -4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.95% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -8.30% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.89% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIAX и TLVAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIIAX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 4.18% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 8.71% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 15.91% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.43% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.01% | +3.96% |