Сравнение FIIAX с LLSCX
FIIAX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FIIAX returned 11.93%/yr vs 5.72%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIIAX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности FIIAX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIIAX показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции FIIAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.93% против 5.72% соответственно.
FIIAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 21.41%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.93%
LLSCX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам FIIAX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 21.41% | 7.21% | 16.96% | 14.68% | -15.04% | 24.94% | 18.34% | 23.32% | -15.21% | 20.32% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.08% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between FIIAX and LLSCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FIIAX and LLSCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIIAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
FIIAX
LLSCX
Сравнение FIIAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIIAX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.10 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | -0.26 | +16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIIAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.09 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FIIAX и LLSCX
Максимальная просадка FIIAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIIAX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIIAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -63.97% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -11.30% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.25% | -15.40% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -28.37% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -42.23% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.22% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -8.90% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.44% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIIAX и LLSCX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIIAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.31% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 8.52% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.75% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 16.97% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 24.58% | -3.55% |
Сравнение комиссий FIIAX и LLSCX
FIIAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIIAX и LLSCX
Дивидендная доходность FIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности LLSCX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIIAX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 5.82% | 6.21% | 6.89% | 2.59% | 5.68% | 18.94% | 1.12% | 3.21% | 10.53% | 7.60% | 8.69% | 4.74% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.25% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FIIAX and LLSCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIIAX has higher volatility (5.01%) compared to LLSCX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FIIAX dropped -53.35% vs LLSCX's -63.97%.
FIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIIAX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор