PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с QISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям QISGX по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.53% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX

Сравнение комиссий FIHBX и QISGX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QISGX в 0.89%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXQISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.90

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.84

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

6.52

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISGX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.27

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.47

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.35

+0.99

Корреляция

Корреляция между FIHBX и QISGX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и QISGX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности QISGX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и QISGX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и QISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-60.75%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-13.23%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-38.60%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-45.08%

+23.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-9.62%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-13.99%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

3.73%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и QISGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

8.17%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

16.54%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

22.52%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

24.48%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

24.65%

-18.89%