Сравнение FIHBX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции FIHBX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.15% против 6.88% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и PRCPX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FIHBX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FIHBX
PRCPX
Сравнение FIHBX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.49 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 5.55 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.86 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 22.46 | -12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.49 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.88 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и PRCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и PRCPX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и PRCPX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -23.07% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -3.03% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -14.34% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -23.07% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.24% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.16% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.66% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и PRCPX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.24% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.48% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.12% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.79% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 5.45% | +0.31% |