PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FULBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FULBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FULBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FULBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		0.30%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FULBX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции FULBX по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.40% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.31%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK
Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с VOOFULBX с TSDOXFULBX с FHCOXFULBX с DFIHXFULBX с QAMNXFULBX с CUTAXFULBX с BUBIX

Сравнение комиссий FIHBX и FULBX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FULBX в 0.47%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. FULBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FULBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFULBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.77

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

7.32

-5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

2.46

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

9.04

-6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

32.74

-22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FULBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FULBX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FULBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFULBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.77

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.21

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.94

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.08

+0.26

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FULBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FULBX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FULBX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.32%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FULBX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FULBX в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FULBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFULBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-5.43%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-0.54%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-2.60%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-4.67%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-0.43%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.81%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FULBX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FULBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFULBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.28%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.16%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

1.64%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

1.34%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

1.24%

+4.52%