Сравнение FIHBX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -1.32% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.03% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.15%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и CWFIX
FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
FIHBX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
FIHBX
CWFIX
Сравнение FIHBX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.13 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 4.52 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.85 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.96 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 18.37 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.13 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.35 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и CWFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и CWFIX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.00% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и CWFIX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -12.41% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.37% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -6.36% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -12.41% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.71% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.87% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.29% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и CWFIX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.79% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.07% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 1.74% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 2.75% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.09% | +2.67% |