PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGSX с MSILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIGSX с MSILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) and MSILX (iMGP International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FIGSX returned 10.15%/yr vs 6.76%/yr for MSILX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIGSX charges 0.01%/yr vs 1.05%/yr for MSILX.

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и MSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iMGP International Fund (MSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у MSILX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции MSILX по среднегодовой доходности: 10.15% против 6.76% соответственно.

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%

MSILX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.98%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.89%
1 год
20.82%
3 года*
13.46%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIGSX и MSILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%
MSILX
iMGP International Fund		8.34%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%5.03%29.53%-20.24%23.62%

Correlation

The correlation between FIGSX and MSILX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.86

The correlation between FIGSX and MSILX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series International Growth Fund

iMGP International Fund

Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX
Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с PFSVXMSILX с IDMIXMSILX с MAHIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIX

Доходность на риск

FIGSX vs. MSILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c MSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и iMGP International Fund (MSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGSXMSILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.45

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.21

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

6.40

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGSX vs. MSILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MSILX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и MSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGSXMSILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.45

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и MSILX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки MSILX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и MSILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIGSXMSILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-60.45%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.70%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-16.51%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-34.92%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-45.23%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.66%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-15.79%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.43%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и MSILX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iMGP International Fund (MSILX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIGSXMSILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.10%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

12.32%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.16%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

18.11%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

19.40%

-1.59%

Сравнение комиссий FIGSX и MSILX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MSILX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и MSILX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности MSILX в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
MSILX
iMGP International Fund		1.43%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%

Часто задаваемые вопросы

FIGSX and MSILX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to MSILX (5.10%). In terms of maximum drawdown, FIGSX dropped -34.47% vs MSILX's -60.45%.

MSILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIGSX и MSILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор