PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGSX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FIGSX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.87% соответственно.


FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series International Growth Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий FIGSX и FSGEX

И FIGSX, и FSGEX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FIGSX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGSX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGSXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.70

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.26

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.36

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

9.13

-5.31

FIGSX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGSXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между FIGSX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и FSGEX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и FSGEX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIGSXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-34.74%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.24%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-29.66%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-34.74%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-8.59%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.51%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.90%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и FSGEX

Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIGSXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

7.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

11.22%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.32%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.20%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.14%

+1.40%