Сравнение FIGCX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGCX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGCX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | -2.44% | 16.70% | 4.24% | 19.59% | -24.00% | 14.19% | 15.75% | 32.65% | -12.46% | 28.23% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGCX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FIGCX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.04% соответственно.
FIGCX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 7.68%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGCX и PPYPX
FIGCX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIGCX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIGCX
PPYPX
Сравнение FIGCX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGCX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.24 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.85 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.83 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 13.07 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGCX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.24 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FIGCX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGCX и PPYPX
Дивидендная доходность FIGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGCX Fidelity Advisor International Growth Fund Class C | 3.01% | 2.93% | 0.77% | 0.00% | 1.52% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.07% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGCX и PPYPX
Максимальная просадка FIGCX за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGCX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGCX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.53% | -42.48% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -10.21% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -35.65% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -42.48% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -4.08% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -10.28% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.43% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGCX и PPYPX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class C (FIGCX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGCX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.49% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.15% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 15.41% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.61% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 19.08% | -1.51% |