PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGB с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGB с IBGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).

FIGB и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIGB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGB и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGB и IBGA

2026 (YTD)20252024
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		-0.10%6.95%1.97%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.19%6.09%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, FIGB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.

FIGB

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.86%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

IBGA

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с TLTFIGB с FCNVXFIGB с IUSBFIGB с FHLC
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с PIFIIBGA с TUAIBGA с AGGHIBGA с FSECIBGA с VCRB

Сравнение комиссий FIGB и IBGA

FIGB берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

FIGB vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGB c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGBIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.05

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.13

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.15

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

0.35

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGB vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGB на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGB и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGBIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.05

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.24

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIGB и IBGA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGB и IBGA

Дивидендная доходность FIGB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности IBGA в 4.60%

TTM20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.13%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.60%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGB и IBGA

Максимальная просадка FIGB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGB и IBGA.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGBIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-11.69%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-7.42%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-4.49%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.09%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.25%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGB и IBGA

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) составляет 1.72%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FIGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGBIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.39%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

5.56%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

9.32%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

10.05%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

10.05%

-3.83%