Сравнение FIFPX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FIFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFPX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFPX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFPX Fidelity Advisor Founders Fund Class M | -10.24% | 15.71% | 35.82% | 33.28% | -27.08% | 18.45% | 46.49% | 13.46% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFPX показывает доходность -10.24%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
FIFPX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFPX и SWLGX
FIFPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
FIFPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FIFPX
SWLGX
Сравнение FIFPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFPX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.51 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIFPX и SWLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFPX и SWLGX
Дивидендная доходность FIFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFPX Fidelity Advisor Founders Fund Class M | 2.75% | 2.47% | 6.45% | 0.00% | 2.21% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок FIFPX и SWLGX
Максимальная просадка FIFPX за все время составила -32.82%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFPX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -32.69% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -16.16% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -32.69% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -16.16% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.13% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.62% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFPX и SWLGX
Fidelity Advisor Founders Fund Class M (FIFPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.45% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.82% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 22.31% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.47% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 22.78% | -0.08% |