PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и PCLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		40.42%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у PCLIX с доходностью 30.80%.

FIFGX

1 день
1.03%
1 месяц
22.58%
С начала года
40.42%
6 месяцев
39.86%
1 год
40.86%
3 года*
13.84%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PIMIX

Сравнение комиссий FIFGX и PCLIX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.83

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.38

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.13

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

8.68

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.17

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIFGX и PCLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и PCLIX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.87%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и PCLIX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-66.60%

-25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.90%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-21.59%

-70.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-24.39%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.93%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и PCLIX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеют волатильность 10.69% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

10.48%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

14.76%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.95%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

19.13%

+389.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.61%

40.53%

+298.08%