PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFGX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFGX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

FIFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2018 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFGX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFGX и BRCYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		37.89%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, FIFGX показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у BRCYX с доходностью 28.11%.

FIFGX

1 день
-1.80%
1 месяц
16.46%
С начала года
37.89%
6 месяцев
37.47%
1 год
38.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Focused

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с FXAIXFIFGX с VUGFIFGX с VFINXFIFGX с VUSBFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTX

Сравнение комиссий FIFGX и BRCYX

FIFGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused

Доходность на риск

FIFGX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFGX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFGXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.57

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.10

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

4.84

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

16.14

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFGX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFGX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа BRCYX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFGX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFGXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.57

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.18

-0.15

Корреляция

Корреляция между FIFGX и BRCYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFGX и BRCYX

Дивидендная доходность FIFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.94%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FIFGX и BRCYX

Максимальная просадка FIFGX за все время составила -92.38%, что больше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFGX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFGXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.38%

-60.05%

-32.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.10%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.38%

-20.42%

-71.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-27.49%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.73%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFGX и BRCYX

Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FIFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFGXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

6.95%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

14.76%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

17.02%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

408.16%

15.62%

+392.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

338.52%

14.21%

+324.31%