PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIEUX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и FSGGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund
-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям FSGGX по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.41% соответственно.


FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Europe Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий FIEUX и FSGGX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.


Доходность на риск

FIEUX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIEUXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.69

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.26

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.10

-3.33

FIEUX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FSGGX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIEUXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIEUX и FSGGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и FSGGX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSGGX в 2.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund
2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и FSGGX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FSGGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIEUXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-34.76%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.26%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-29.70%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-34.76%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.61%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-7.41%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.91%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и FSGGX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIEUXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.94%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.21%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

16.33%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.16%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.11%

+1.68%