Сравнение FIEUX с FSGGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).
FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FIEUX и FSGGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIEUX и FSGGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | -2.92% | 37.53% | 4.21% | 13.68% | -20.62% | 6.63% | 18.29% | 24.43% | -17.22% | 29.16% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.77% | 32.93% | 5.30% | 15.57% | -15.75% | 7.74% | 10.73% | 21.36% | -13.93% | 24.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у FSGGX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям FSGGX по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.41% соответственно.
FIEUX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.38%
FSGGX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIEUX и FSGGX
FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.
Доходность на риск
FIEUX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск
FIEUX
FSGGX
Сравнение FIEUX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIEUX | FSGGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.69 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.26 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.35 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.10 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIEUX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIEUX и FSGGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIEUX и FSGGX
Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FSGGX в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIEUX Fidelity Europe Fund | 2.30% | 2.23% | 3.28% | 1.62% | 0.00% | 16.10% | 1.15% | 7.42% | 11.93% | 2.52% | 1.51% | 0.43% |
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.70% | 2.91% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 0.22% | 0.05% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FIEUX и FSGGX
Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и FSGGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIEUX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -34.76% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.26% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -29.70% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.04% | -34.76% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.61% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.09% | -7.41% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.91% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIEUX и FSGGX
Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIEUX | FSGGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.21% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 16.33% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.16% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.11% | +1.68% |