PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-8.14%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FIDZX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.42%
1 год
6.62%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FDTFIDZX с FICSFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIDZX и SIMYX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

FIDZX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.75

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.30

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.52

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

9.65

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.75

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIDZX и SIMYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и SIMYX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		6.06%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и SIMYX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-32.14%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-8.55%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-25.06%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-7.35%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.14%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.23%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и SIMYX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

4.79%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

7.26%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

12.54%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

11.31%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

12.24%

+5.95%