Сравнение FIDZX с QFVOX
FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIDZX returned 5.86%/yr vs 11.50%/yr for QFVOX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIDZX charges 0.85%/yr vs 1.40%/yr for QFVOX.
Доходность
Сравнение доходности FIDZX и QFVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDZX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у QFVOX с доходностью 20.82%.
FIDZX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.99%
QFVOX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.37%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIDZX и QFVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 8.28% | 18.83% | 8.15% | 27.79% | -26.45% | 12.40% | 22.36% | 32.97% | -12.72% | 28.67% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 20.82% | 33.85% | -0.70% | 19.88% | -17.14% | 19.44% | 2.65% | 17.93% | -13.28% | 20.18% |
Correlation
The correlation between FIDZX and QFVOX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between FIDZX and QFVOX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDZX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск
FIDZX
QFVOX
Сравнение FIDZX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDZX | QFVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.48 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.56 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 12.66 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDZX и QFVOX
Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и QFVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDZX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -70.51% | +33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.02% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -14.92% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -32.90% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -0.38% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -15.21% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.09% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDZX и QFVOX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDZX | QFVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.16% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 13.93% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 15.46% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 15.60% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.38% | +2.27% |
Сравнение комиссий FIDZX и QFVOX
FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFVOX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDZX и QFVOX
Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности QFVOX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDZX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z | 5.14% | 5.57% | 0.84% | 0.46% | 0.00% | 3.90% | 0.19% | 0.63% | 0.67% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
QFVOX Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 4.68% | 5.66% | 1.95% | 1.88% | 1.43% | 10.11% | 1.58% | 1.14% | 0.98% | 0.60% | 1.02% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
FIDZX and QFVOX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDZX has higher volatility (8.36%) compared to QFVOX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs QFVOX's -70.51%.
QFVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDZX и QFVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор