PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с FCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDZX с FCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIDZX returned 7.37%/yr vs 7.24%/yr for FCPIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for FCPIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и FCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDZX показывает доходность 10.20%, а FCPIX немного ниже – 10.17%.

FIDZX

1 день
1.10%
1 месяц
5.87%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.67%
1 год
13.92%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

FCPIX

1 день
1.10%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.65%
1 год
13.83%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDZX и FCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		10.20%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		10.17%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%28.52%

Correlation

The correlation between FIDZX and FCPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

1.00

The correlation between FIDZX and FCPIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с FZAJXFIDZX с DOXFXFIDZX с FICSFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с FXAIXFCPIX с FSPSXFCPIX с EFGFCPIX с VGTFCPIX с VTI

Доходность на риск

FIDZX vs. FCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c FCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXFCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.79

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.24

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

3.56

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. FCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и FCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXFCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и FCPIX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и FCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDZXFCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-67.79%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.45%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-16.28%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-37.24%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-15.77%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.80%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и FCPIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеют волатильность 6.60% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDZXFCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.61%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.05%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.18%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

18.80%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.06%

+0.27%

Сравнение комиссий FIDZX и FCPIX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FCPIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и FCPIX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FCPIX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		4.94%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.05%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIDZX and FCPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCPIX has higher volatility (6.61%) compared to FIDZX (6.60%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs FCPIX's -67.79%.

FIDZX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDZX и FCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор