PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с FCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDZX с FCPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и FCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDZX и FCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		-8.14%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-8.16%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%28.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDZX показывает доходность -8.14%, а FCPIX немного ниже – -8.16%.

FIDZX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-8.42%
1 год
6.62%
3 года*
9.86%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FCPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-8.47%
1 год
6.49%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с DOXFXFIDZX с FZAJXFIDZX с FDTFIDZX с FICSFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI

Сравнение комиссий FIDZX и FCPIX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FCPIX в 0.97%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

FIDZX vs. FCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c FCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXFCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.29

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.54

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.29

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.15

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. FCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPIX равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и FCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXFCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIDZX и FCPIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и FCPIX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FCPIX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		6.06%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.92%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и FCPIX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки FCPIX в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и FCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDZXFCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-67.79%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.45%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-37.24%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-14.45%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-15.84%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.60%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и FCPIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеют волатильность 7.73% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDZXFCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.72%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.32%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.46%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.45%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.81%

+0.38%