PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDZX с DILRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDZX с DILRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDZX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z) and DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FIDZX returned 7.37%/yr vs 6.67%/yr for DILRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIDZX charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for DILRX.

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и DILRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью 7.87%.

FIDZX

1 день
1.10%
1 месяц
5.87%
С начала года
10.20%
6 месяцев
12.67%
1 год
13.92%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

DILRX

1 день
0.33%
1 месяц
4.19%
С начала года
7.87%
6 месяцев
9.05%
1 год
15.65%
3 года*
13.87%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDZX и DILRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		10.20%18.83%8.15%27.79%-26.45%12.40%22.36%32.97%-12.72%28.67%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		7.87%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%21.73%

Correlation

The correlation between FIDZX and DILRX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.92

The correlation between FIDZX and DILRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с FIDZX:
FIDZX с FIVFXFIDZX с FZAJXFIDZX с DOXFXFIDZX с FICSFIDZX с FDTFIDZX с BUFIXFIDZX с FXAIX
Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с GNRDILRX с EZUDILRX с EXI

Доходность на риск

FIDZX vs. DILRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDZX
Ранг доходности на риск FIDZX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDZX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDZX c DILRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDZXDILRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.96

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.44

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.20

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

4.36

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDZX vs. DILRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DILRX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и DILRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDZXDILRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и DILRX

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и DILRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDZXDILRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-32.19%

-4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.32%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-12.83%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-32.02%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.45%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.38%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и DILRX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FIDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDZXDILRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.98%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.90%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.51%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

16.42%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

15.89%

+2.44%

Сравнение комиссий FIDZX и DILRX

FIDZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDZX и DILRX

Дивидендная доходность FIDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DILRX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.80%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%
FIDZX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z		5.05%5.57%0.84%0.46%0.00%3.90%0.19%0.63%0.67%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDZX and DILRX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIDZX has higher volatility (6.60%) compared to DILRX (4.98%). In terms of maximum drawdown, FIDZX dropped -37.17% vs DILRX's -32.19%.

DILRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDZX и DILRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор