PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDU с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с HVAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. FIDU is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, FIDU returned 22.42% vs 26.18% for HVAC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FIDU charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDU показывает доходность 16.84%, а HVAC немного выше – 17.03%.

FIDU

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
7.97%
С начала года
16.84%
1 год
22.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.88%
10 лет*
13.93%

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и HVAC

2026 (YTD)2025
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.84%14.48%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%

Correlation

The correlation between FIDU and HVAC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between FIDU and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и HVAC

Секторы
FIDU
HVAC

Промышленность

89.4%
69.4%

Коммунальные услуги

4.3%
3.0%

Технологии

3.8%
20.2%

Потребительский циклический сектор

1.1%
4.6%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Энергетика

0.4%

-

Недвижимость

0.0%
2.8%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

FIDU
89.4%
HVAC
69.4%

Коммунальные услуги

FIDU
4.3%
HVAC
3.0%

Технологии

FIDU
3.8%
HVAC
20.2%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.1%
HVAC
4.6%

Сырьевые материалы

FIDU
0.7%
HVAC

-

Энергетика

FIDU
0.4%
HVAC

-

Недвижимость

FIDU
0.0%
HVAC
2.8%

Здравоохранение

FIDU
0.0%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
HVAC

-

Финансовые услуги

FIDU
0.0%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

HVAC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с PPAHVAC с VICEHVAC с GDE

Доходность на риск

FIDU vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDUHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.83

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.24

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.63

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

5.09

+2.32

FIDU vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HVAC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDU и HVAC

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-21.22%

-21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.14%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-16.14%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.24%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.16%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и HVAC

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.29%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

14.32%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

27.18%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

31.80%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

31.49%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

31.49%

-11.16%

Сравнение комиссий FIDU и HVAC

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и HVAC

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности HVAC в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDU and HVAC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to FIDU (5.29%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 26.18% vs 22.42% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 26.18% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.17% for HVAC.

They also come from different issuers: Fidelity and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 1.00% for HVAC.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор