Сравнение FIDRX с FPHAX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for FPHAX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FPHAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPHAX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FPHAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 13.07% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 8.13% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FPHAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPHAX
Сравнение FIDRX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FPHAX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FPHAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -38.26% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.12% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -9.16% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FPHAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 20.15% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.10% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 17.90% | +6.59% |
Сравнение комиссий FIDRX и FPHAX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FPHAX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.10% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FPHAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FPHAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор