Сравнение FIDRX с FGRTX
FIDRX (Fidelity Select Industrials Portfolio) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - FIDRX is a Industrials Equities fund actively managed by Fidelity, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDRX charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.
Доходность
Сравнение доходности FIDRX и FGRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIDRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRTX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам FIDRX и FGRTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 11.66% |
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 13.97% |
Correlation
The correlation between FIDRX and FGRTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDRX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск
FIDRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGRTX
Сравнение FIDRX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FIDRX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDRX | FGRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDRX и FGRTX
Максимальная просадка FIDRX за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDRX и FGRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDRX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -56.17% | +50.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -8.69% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDRX и FGRTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDRX | FGRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 12.61% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 16.75% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 18.06% | +6.14% |
Сравнение комиссий FIDRX и FGRTX
FIDRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDRX и FGRTX
FIDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.46% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
FIDRX Fidelity Select Industrials Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDRX and FGRTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIDRX и FGRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор