PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDPX с FHYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDPX с FHYTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX).

FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. FHYTX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDPX и FHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDPX и FHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		3.54%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		-1.62%8.40%6.24%13.22%-13.45%7.37%6.72%15.34%-4.66%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у FHYTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции FIDPX превзошли акции FHYTX по среднегодовой доходности: 7.65% против 6.38% соответственно.

FIDPX

1 день
1.41%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.65%

FHYTX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.15%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.00%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с BEARXFIDPX с ISCAXFIDPX с EPDIX
Часто сравнивают с FHYTX:
FHYTX с AHYBFHYTX с PACIXFHYTX с BRHYXFHYTX с PTCIXFHYTX с RITGXFHYTX с FALNFHYTX с SPHY

Сравнение комиссий FIDPX и FHYTX

FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FHYTX в 0.98%.

FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIDPX vs. FHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FHYTX
Ранг доходности на риск FHYTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDPX c FHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDPXFHYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.96

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.98

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

8.39

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDPX vs. FHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDPX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYTX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDPX и FHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDPXFHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.07

-0.67

Корреляция

Корреляция между FIDPX и FHYTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDPX и FHYTX

Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности FHYTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.13%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%
FHYTX
Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund		4.93%5.19%4.91%5.42%4.40%3.95%4.67%5.01%6.71%4.68%14.56%5.28%

Просадки

Сравнение просадок FIDPX и FHYTX

Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки FHYTX в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и FHYTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDPXFHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-34.98%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-3.17%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-17.04%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-24.18%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.15%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-4.54%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.75%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDPX и FHYTX

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Federated Hermes Opportunistic High Yield Bond Fund (FHYTX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDPXFHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.61%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

2.66%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

4.34%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

5.65%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

7.28%

+7.75%