Сравнение FIDJX с TANDX
FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDJX returned 21.53%/yr vs 1.25%/yr for TANDX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDJX charges 0.44%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
FIDJX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 12.36%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDJX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 14.52% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -0.89% |
Correlation
The correlation between FIDJX and TANDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FIDJX and TANDX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDJX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FIDJX
TANDX
Сравнение FIDJX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDJX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.69 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | -1.37 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и TANDX
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -93.98% | +73.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -16.88% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -93.98% | +73.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -93.71% | +92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -21.41% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 8.47% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и TANDX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.21% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.16% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 10.09% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 596.04% | -577.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 492.61% | -474.47% |
Сравнение комиссий FIDJX и TANDX
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и TANDX
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.33% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FIDJX and TANDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDJX has higher volatility (4.44%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs TANDX's -93.98%.
FIDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDJX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор