Сравнение FIDJX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FIDJX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDJX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | -2.48% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
FIDJX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDJX и TANDX
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FIDJX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FIDJX
TANDX
Сравнение FIDJX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDJX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.82 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -1.08 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.69 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | -2.00 | +10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.82 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.01 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между FIDJX и TANDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и TANDX
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.62% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и TANDX
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -95.17% | +74.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.14% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -95.10% | +89.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -18.93% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.50% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и TANDX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.19% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 7.33% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 12.04% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 1,010.25% | -991.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 852.44% | -834.12% |