Сравнение FIDJX с TANDX
FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDJX returned 23.87%/yr vs 0.95%/yr for TANDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDJX charges 0.44%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность 15.20%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
FIDJX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDJX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 15.20% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -1.36% |
Correlation
The correlation between FIDJX and TANDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FIDJX and TANDX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDJX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FIDJX
TANDX
Сравнение FIDJX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDJX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.73 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.98 | +5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | -2.34 | +21.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -1.76 | +4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.01 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и TANDX
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -93.96% | +73.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -16.62% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -93.96% | +73.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -93.96% | +93.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -20.29% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.93% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и TANDX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDJX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.53% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.19% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.27% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 595.57% | -577.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 496.41% | -478.27% |
Сравнение комиссий FIDJX и TANDX
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и TANDX
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.52% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FIDJX and TANDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIDJX has higher volatility (3.57%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs TANDX's -93.96%.
FIDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDJX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор