PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDJX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FIDJX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDJX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		-2.48%17.55%23.85%31.66%-10.52%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FIDJX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.90%
1 год
21.78%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с FGRTXFIDJX с EUFNFIDJX с FRDMFIDJX с FCNTXFIDJX с POGSXFIDJX с FEQHX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FIDJX и FZILX

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FIDJX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDJXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.74

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.32

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.44

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.45

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDJX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDJXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.28

Корреляция

Корреляция между FIDJX и FZILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и FZILX

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.62%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и FZILX

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDJXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-34.37%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.24%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.57%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.80%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.90%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) составляет 5.86%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDJXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.90%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.25%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

16.44%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

15.33%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.30%

+1.02%