PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDI с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FIDI tracks the Fidelity® International High Dividend Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDI returned 10.55%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDI charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности FIDI и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDI показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

FIDI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
25.59%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDI и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		9.51%39.34%-0.06%16.28%-4.73%16.87%-11.68%4.39%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between FIDI and KEMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between FIDI and KEMX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с SCHYFIDI с JEPIFIDI с SCHDFIDI с SCHFFIDI с VIGIFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

FIDI vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.40

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.13

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.97

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

19.78

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.40

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FIDI и KEMX

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDIKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-38.80%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-15.36%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-19.62%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-30.85%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.52%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-8.85%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.85%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и KEMX

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 2.99%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDIKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

9.80%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

19.96%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

22.44%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

18.21%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

20.94%

-2.21%

Сравнение комиссий FIDI и KEMX

FIDI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и KEMX

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.10%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIDI and KEMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to FIDI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FIDI dropped -46.34% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 10.55% for FIDI. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.

FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 2.33% for KEMX.

FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Fidelity and CICC. Their fees differ too: 0.39% for FIDI and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDI и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор