PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDI с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

FIDI и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDI и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		8.15%39.34%-0.06%16.28%-0.10%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDI показывает доходность 8.15%, а JHID немного ниже – 8.13%.

FIDI

1 день
0.53%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.15%
6 месяцев
14.99%
1 год
35.04%
3 года*
19.16%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с FIDI:
FIDI с JEPIFIDI с SCHYFIDI с SCHDFIDI с VIGIFIDI с SCHFFIDI с IDVFIDI с VOO
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий FIDI и JHID

FIDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF

Доходность на риск

FIDI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDI
Ранг доходности на риск FIDI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDIJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.35

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.81

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.57

16.46

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDI на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDIJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.55

-1.24

Корреляция

Корреляция между FIDI и JHID составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDI и JHID

Дивидендная доходность FIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности JHID в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018
FIDI
Fidelity International High Dividend ETF		4.15%4.33%5.72%4.80%5.09%4.00%3.36%4.26%4.37%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDI и JHID

Максимальная просадка FIDI за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDI и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-12.42%

-33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.23%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-3.80%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-2.53%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDI и JHID

Текущая волатильность для Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) составляет 4.87%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.09%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

9.44%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.16%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.88%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

13.88%

+4.97%