PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDGX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDGX с VSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FIDGX returned 8.18%/yr vs 5.69%/yr for VSGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIDGX charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности FIDGX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDGX показывает доходность 18.00%, а VSGAX немного ниже – 17.46%.

FIDGX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.00%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.29%
3 года*
20.73%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDGX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		18.00%11.29%20.67%19.17%-25.25%10.63%36.52%36.54%-4.45%22.27%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%16.70%

Correlation

The correlation between FIDGX and VSGAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.97

The correlation between FIDGX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDGX и VSGAX

Секторы
FIDGX
VSGAX

Здравоохранение

27.9%
15.3%

Промышленность

25.8%
24.7%

Технологии

18.2%
25.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.6%

Финансовые услуги

6.7%
5.6%

Энергетика

3.1%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.5%

Недвижимость

1.1%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Здравоохранение

FIDGX
27.9%
VSGAX
15.3%

Промышленность

FIDGX
25.8%
VSGAX
24.7%

Технологии

FIDGX
18.2%
VSGAX
25.9%

Потребительский циклический сектор

FIDGX
9.7%
VSGAX
9.6%

Финансовые услуги

FIDGX
6.7%
VSGAX
5.6%

Энергетика

FIDGX
3.1%
VSGAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

FIDGX
3.1%
VSGAX
2.4%

Сырьевые материалы

FIDGX
2.8%
VSGAX
3.2%

Коммуникационные услуги

FIDGX
1.3%
VSGAX
3.5%

Недвижимость

FIDGX
1.1%
VSGAX
3.9%

Коммунальные услуги

FIDGX
0.5%
VSGAX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIDGX:
FIDGX с FBCGFIDGX с FSSNXFIDGX с FCPGXFIDGX с ANOIXFIDGX с VGTFIDGX с POAGXFIDGX с FSSZX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

FIDGX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDGX
Ранг доходности на риск FIDGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDGX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDGXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.69

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.36

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.89

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

10.99

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDGX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDGX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDGXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FIDGX и VSGAX

Максимальная просадка FIDGX за все время составила -38.99%, примерно равная максимальной просадке VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDGX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDGXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-38.70%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.37%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-27.47%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.99%

-38.36%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.07%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-8.55%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.98%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDGX и VSGAX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z (FIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDGXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.45%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

14.84%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

19.48%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

23.56%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.00%

+0.33%

Сравнение комиссий FIDGX и VSGAX

FIDGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDGX и VSGAX

Дивидендная доходность FIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VSGAX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z		5.34%6.31%1.49%0.00%0.00%19.26%8.17%5.27%14.38%6.92%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FIDGX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDGX has higher volatility (6.51%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, FIDGX dropped -38.99% vs VSGAX's -38.70%.

FIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDGX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор