PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDFX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDFX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

FIDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDFX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDFX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		3.52%13.16%14.66%22.69%-10.52%34.11%1.15%23.72%-18.82%13.56%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, FIDFX показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%.

FIDFX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.68%
С начала года
3.52%
6 месяцев
8.22%
1 год
22.27%
3 года*
17.34%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIDFX:
FIDFX с FXAIXFIDFX с FMDGXFIDFX с ACLAXFIDFX с ACMVXFIDFX с AMDVXFIDFX с CISMXFIDFX с FBGRX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX

Сравнение комиссий FIDFX и HWMIX

FIDFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIDFX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDFX
Ранг доходности на риск FIDFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDFX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDFXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

5.49

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDFX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDFX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWMIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDFX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDFXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Корреляция

Корреляция между FIDFX и HWMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDFX и HWMIX

Дивидендная доходность FIDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDFX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z		7.64%8.32%10.60%1.30%13.40%1.43%2.11%2.03%15.16%9.15%0.00%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок FIDFX и HWMIX

Максимальная просадка FIDFX за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDFX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDFXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-69.84%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.87%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-25.90%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-3.32%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.89%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.15%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDFX и HWMIX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class Z (FIDFX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FIDFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDFXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.30%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.42%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.86%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

22.34%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

25.62%

-3.90%