PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDEX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDEX с FNSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDEX (Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 3 years, FIDEX returned 20.90%/yr vs 18.80%/yr for FNSTX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDEX charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности FIDEX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDEX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 10.08%.

FIDEX

1 день
0.42%
1 месяц
6.15%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.98%
1 год
32.88%
3 года*
20.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.93%
1 месяц
-2.07%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.33%
1 год
26.54%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDEX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		13.79%15.80%21.44%24.99%-8.88%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		10.08%27.42%14.43%8.44%-8.85%

Correlation

The correlation between FIDEX and FNSTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.70

The correlation between FIDEX and FNSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FIDEX:
FIDEX с FSELXFIDEX с DFSIXFIDEX с NBSTFIDEX с FTIHXFIDEX с NWAUXFIDEX с QKACXFIDEX с DFIEX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

FIDEX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDEX
Ранг доходности на риск FIDEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDEX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.77

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.36

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.25

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

11.01

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDEX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDEX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDEX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FIDEX и FNSTX

Максимальная просадка FIDEX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDEX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-35.82%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.43%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-13.63%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.17%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDEX и FNSTX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund (FIDEX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FIDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.45%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.63%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.51%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

15.15%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.77%

-0.30%

Сравнение комиссий FIDEX и FNSTX

FIDEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDEX и FNSTX

Дивидендная доходность FIDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FNSTX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIDEX
Fidelity SAI Sustainable U.S. Equity Fund		1.38%1.64%1.87%0.46%0.63%0.00%0.00%0.00%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.80%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FIDEX and FNSTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.45%) compared to FIDEX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FIDEX dropped -21.90% vs FNSTX's -35.82%.

FIDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDEX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор