Сравнение FIDAX с FRBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и FRBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDAX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции FRBAX немного впереди с 9.75%.
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и FRBAX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FRBAX в 1.22%.
Доходность на риск
FIDAX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
FIDAX
FRBAX
Сравнение FIDAX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.35 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 3.47 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и FRBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и FRBAX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, что больше доходности FRBAX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и FRBAX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, примерно равная максимальной просадке FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и FRBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -67.55% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.22% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -46.15% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -52.24% | +10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -10.30% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -12.32% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.55% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и FRBAX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.88% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 16.34% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 25.54% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 26.64% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 29.30% | -7.29% |