Сравнение FICVX с FCVSX
FICVX (Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I) and FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FICVX returned 13.17%/yr vs 12.80%/yr for FCVSX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FICVX charges 0.70%/yr vs 0.67%/yr for FCVSX.
Доходность
Сравнение доходности FICVX и FCVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FICVX на уровне 24.16% и FCVSX на уровне 24.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICVX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции FCVSX немного отстают с 12.80%.
FICVX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 42.72%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 13.17%
FCVSX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 24.16%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам FICVX и FCVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 24.16% | 18.28% | 8.11% | 11.39% | -15.38% | 9.93% | 42.46% | 28.58% | -1.31% | 9.03% |
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 24.16% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
Correlation
The correlation between FICVX and FCVSX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between FICVX and FCVSX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICVX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск
FICVX
FCVSX
Сравнение FICVX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICVX | FCVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 2.95 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | 9.14 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICVX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.80 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.73 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FICVX и FCVSX
Максимальная просадка FICVX за все время составила -25.06%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICVX и FCVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICVX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.06% | -58.76% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -10.68% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -14.56% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.20% | -24.18% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.06% | -25.08% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.99% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.22% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 3.44% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICVX и FCVSX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеют волатильность 5.05% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICVX | FCVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.03% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 15.35% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 17.54% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 13.91% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 13.86% | -0.21% |
Сравнение комиссий FICVX и FCVSX
FICVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICVX и FCVSX
Дивидендная доходность FICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности FCVSX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.48% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
FICVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I | 8.90% | 11.38% | 2.02% | 2.12% | 3.73% | 20.65% | 10.73% | 3.28% | 9.85% | 4.09% | 4.90% | 10.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FICVX and FCVSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FICVX has higher volatility (5.05%) compared to FCVSX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FICVX dropped -25.06% vs FCVSX's -58.76%.
FICVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICVX и FCVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор