PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с GIVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с GIVN.SW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and GIVN.SW (Givaudan SA) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 10.36%/yr for GIVN.SW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и GIVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Givaudan SA (GIVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FICO торгуется в USD, в то время как GIVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у GIVN.SW с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GIVN.SW по среднегодовой доходности: 26.62% против 10.36% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

GIVN.SW

1 день
0.94%
1 месяц
16.32%
С начала года
3.26%
6 месяцев
6.37%
1 год
-20.29%
3 года*
9.82%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и GIVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
GIVN.SW
Givaudan SA		3.26%-7.79%7.76%38.22%-40.54%26.17%38.24%38.57%2.77%30.11%

Correlation

The correlation between FICO and GIVN.SW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Givaudan SA

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с NOVN.SWGIVN.SW с DTE.DE

Доходность на риск

FICO vs. GIVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c GIVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Givaudan SA (GIVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOGIVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-0.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
-1.11

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.62

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-0.97

-0.26

FICO vs. GIVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIVN.SW равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и GIVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и GIVN.SW

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GIVN.SW в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GIVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOGIVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-52.08%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-33.12%

-19.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-36.92%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-46.39%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-46.39%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-23.89%

-26.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-12.18%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

21.85%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и GIVN.SW

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Givaudan SA (GIVN.SW) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOGIVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

9.55%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

19.45%

+19.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

24.16%

+26.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

25.09%

+15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

22.07%

+16.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и GIVN.SW

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GIVN.SW
Givaudan SA		2.26%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%2.89%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и GIVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Givaudan SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FICO значения в USD, GIVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

FICO and GIVN.SW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и GIVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор