Сравнение FICO с EOAN.DE
FICO (Fair Isaac Corporation) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 14.18%/yr for EOAN.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и EOAN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FICO торгуется в USD, в то время как EOAN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOAN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у EOAN.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции EOAN.DE по среднегодовой доходности: 26.67% против 14.18% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
EOAN.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам FICO и EOAN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
EOAN.DE E.ON SE | 14.05% | 67.95% | -9.15% | 40.29% | -23.91% | 29.72% | 9.45% | 13.11% | -6.32% | 58.87% |
Correlation
The correlation between FICO and EOAN.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.21 |
The correlation between FICO and EOAN.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск
FICO
EOAN.DE
Сравнение FICO c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | EOAN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.00 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.83 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.98 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и EOAN.DE
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке EOAN.DE в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и EOAN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -83.08% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -10.90% | -41.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -29.35% | -31.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -46.16% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -46.16% | -15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -16.86% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -56.76% | +38.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 4.51% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и EOAN.DE
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с E.ON SE (EOAN.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 7.48% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 18.21% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 22.25% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 23.75% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 24.21% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и EOAN.DE
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и EOAN.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FICO and EOAN.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FICO и EOAN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор