Сравнение FICMX с VB
FICMX (Federated Hermes Government Income Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - FICMX is a Government Bonds fund managed by Federated, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, FICMX returned 0.84%/yr vs 11.27%/yr for VB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FICMX charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности FICMX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции FICMX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 0.84% против 11.27% соответственно.
FICMX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.84%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам FICMX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICMX Federated Hermes Government Income Fund | 0.22% | 8.81% | -0.16% | 3.08% | -11.94% | -1.58% | 4.26% | 5.77% | 0.58% | 1.91% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between FICMX and VB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | -0.07 |
The correlation between FICMX and VB shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICMX vs. VB — Ранг доходности на риск
FICMX
VB
Сравнение FICMX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICMX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.33 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 12.27 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.35 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FICMX и VB
Максимальная просадка FICMX за все время составила -19.81%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICMX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.81% | -59.56% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -8.98% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -25.36% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -28.15% | +8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.81% | -42.05% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.44% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.43% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICMX и VB
Текущая волатильность для Federated Hermes Government Income Fund (FICMX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что FICMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICMX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 4.34% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 11.73% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 16.25% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 20.75% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 21.42% | -16.28% |
Сравнение комиссий FICMX и VB
FICMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICMX и VB
Дивидендная доходность FICMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICMX Federated Hermes Government Income Fund | 3.74% | 3.67% | 2.90% | 2.22% | 1.39% | 0.72% | 1.37% | 2.21% | 2.46% | 2.39% | 2.09% | 2.39% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
FICMX and VB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.34%) compared to FICMX (1.54%). In terms of maximum drawdown, FICMX dropped -19.81% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICMX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор