PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FICGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 окт. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FICGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		-3.45%20.49%23.76%28.68%-24.65%5.54%28.41%10.09%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FICGX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FICGX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-1.37%
1 год
22.58%
3 года*
18.77%
5 лет*
6.11%
10 лет*
12.12%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FICGX:
FICGX с QQQFICGX с DEVLXFICGX с FSPGXFICGX с WMGAXFICGX с DCCIXFICGX с PBCKXFICGX с WLGAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий FICGX и BBLIX

FICGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

FICGX
Delaware Growth Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

FICGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICGX
Ранг доходности на риск FICGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth Equity Fund (FICGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.63

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.83

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

3.38

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICGX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между FICGX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICGX и BBLIX

Дивидендная доходность FICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICGX
Delaware Growth Equity Fund		3.94%3.80%5.28%2.75%32.39%7.63%9.65%10.92%5.77%9.05%16.01%10.46%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICGX и BBLIX

Максимальная просадка FICGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-33.49%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.22%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.73%

-28.06%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.80%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-6.47%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.62%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FICGX и BBLIX

Delaware Growth Equity Fund (FICGX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

1.57%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

6.07%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.08%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

16.08%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.80%

+1.77%