PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICEX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FICEX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICEX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		-11.50%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.33% соответственно.

FICEX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-11.41%
1 год
10.70%
3 года*
19.21%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.94%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с DODGXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с FCGSXFICEX с GQEPX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAXGXXIX с FDTEX

Сравнение комиссий FICEX и GXXIX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
FICEX
Frost Growth Equity Fund

Доходность на риск

FICEX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.19

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.40

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.31

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

1.15

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между FICEX и GXXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и GXXIX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.79%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICEX
Frost Growth Equity Fund		24.79%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок FICEX и GXXIX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICEXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-33.65%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-11.78%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-33.65%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-33.65%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-10.87%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-6.20%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.14%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и GXXIX

Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICEXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.20%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

9.27%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

16.73%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

27.78%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

23.72%

-0.70%