PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		0.28%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.13%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FICDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.29%
1 год
22.59%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.33%
10 лет*
10.16%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FICDX и SIMYX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund

Доходность на риск

FICDX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.52

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

9.65

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между FICDX и SIMYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и SIMYX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.68%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и SIMYX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-32.14%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.55%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.06%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-7.35%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-6.14%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.23%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и SIMYX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.33%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.79%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.26%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

12.54%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

11.31%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

12.24%

+5.24%