PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-12.02%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий FICDX и FHLFX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

FICDX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.39

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.90

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.95

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

7.44

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между FICDX и FHLFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FHLFX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FHLFX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-33.58%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.37%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-29.36%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-8.18%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-6.18%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.97%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FHLFX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.63%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.01%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

17.06%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.82%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.63%

-0.13%