Сравнение FICDX с CIGIX
FICDX (Fidelity Canada Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FICDX returned 10.43%/yr vs 10.46%/yr for CIGIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 34.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICDX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции CIGIX немного впереди с 10.46%.
FICDX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.43%
CIGIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 34.54%
- 6 месяцев
- 37.88%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам FICDX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 7.97% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 34.54% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
Correlation
The correlation between FICDX and CIGIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FICDX and CIGIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
FICDX
CIGIX
Сравнение FICDX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 11.14 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и CIGIX
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -64.46% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -15.88% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -19.38% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -50.15% | +29.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -50.15% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -15.29% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 4.28% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и CIGIX
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.76%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 9.54% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 19.73% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 22.82% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 21.07% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.98% | -2.56% |
Сравнение комиссий FICDX и CIGIX
FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и CIGIX
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности CIGIX в 10.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.02% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.28% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FICDX and CIGIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (9.54%) compared to FICDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор