Сравнение FIBUX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FIBUX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBUX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | -0.24% | 7.20% | 1.31% | 5.46% | -13.41% | -2.16% | 7.08% | 8.58% | 0.12% | 3.81% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBUX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FIBUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBUX и VTBNX
FIBUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBUX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FIBUX
VTBNX
Сравнение FIBUX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBUX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.65 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 4.63 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FIBUX и VTBNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBUX и VTBNX
Дивидендная доходность FIBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что сопоставимо с доходностью VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.69% | 3.95% | 3.65% | 2.93% | 1.62% | 1.18% | 2.32% | 2.96% | 2.70% | 2.45% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FIBUX и VTBNX
Максимальная просадка FIBUX за все время составила -19.76%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBUX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.76% | -18.71% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.67% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -18.05% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -2.91% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.91% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBUX и VTBNX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FIBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBUX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.54% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.31% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.92% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.91% | +0.22% |