PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBPX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBPX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FIBPX управляется Federated. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIBPX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBPX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		-1.96%11.18%2.89%8.33%-16.87%-5.25%10.95%9.65%-2.89%9.34%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FIBPX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FIBPX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 2.09% против 5.15% соответственно.

FIBPX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.47%
1 год
6.36%
3 года*
5.93%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.09%

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FIBPX:
FIBPX с EELDXFIBPX с UDBPXFIBPX с BEARXFIBPX с DFGFXFIBPX с DFSHXFIBPX с DGFFXFIBPX с EAIIX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FIBPX и FIHBX

FIBPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIHBX в 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIBPX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBPX
Ранг доходности на риск FIBPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBPX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBPXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.60

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.30

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.50

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

10.29

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBPX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBPX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBPX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBPXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.35

-0.63

Корреляция

Корреляция между FIBPX и FIHBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBPX и FIHBX

Дивидендная доходность FIBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBPX
Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio		5.37%5.26%5.37%3.61%0.00%5.00%2.08%3.45%4.39%2.79%4.61%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FIBPX и FIHBX

Максимальная просадка FIBPX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBPX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBPXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-31.05%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-2.49%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-16.35%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.22%

-21.67%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.78%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.31%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBPX и FIHBX

Federated Hermes International Bond Strategy Portfolio (FIBPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FIBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBPXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.50%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

2.56%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

3.80%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

5.15%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

5.76%

+0.19%